50ETF期权市场：总持仓量170万张，买权优势凸显，市场展望牛市价差策略

快讯摘要

50ETF期权市场总持仓量约170万张，成交量约50万张。P/C比例为1，VIX指数15，SKEW指数103。认购期权隐含波动率13%，认沽期权14%，历史波动率12%。策略推荐：利用六月合约进行买入牛市价差。

快讯正文

【50ETF期权市场总持仓量达170万张，策略推荐买入牛市价差】

50ETF期权市场再创新高，总持仓量飙升至约170万张。与此同时，市场总成交量亦突破50万张大关。此外，市场情绪指标显示，P/C成交量比例与P/C持仓量比例均为1，表明市场多空双方力量均衡。

在波动率方面，近月合约的认购期权隐含波动率为13%，认沽期权隐含波动率为14%。与此同时，20天历史波动率为12%，显示出市场波动性在历史25分位数附近。

尽管A股一季报业绩已披露完毕，整体业绩并未明显改观，但资金面有望持续改善。全球基金对中国的低配可能已经触底，市场有望在边际增量资金的推动下展开下阶段行情，A股的投资价值凸显。

在50、300持续盘整的同时，短期内波动率大幅回落，买权的优势凸显。市场分析师建议，可利用六月合约进行买入牛市价差，以把握市场机会。